图灵量子运用量子计算实现复杂利率衍生品定价

近日，图灵量子团队在量子计算的金融衍生品定价应用取得进展，基于以远期收益期限结构为基础的重要利率市场模型——LIBOR市场模型，实现对于利率上限期权(caps)这一重要的利率衍生品的定价，是量子计算对于定价复杂利率衍生品的应用实现。

图灵量子团队提出在LIBOR市场模型(LMM)框架下，使用纯量子线路或量子-经典混合线路解决利率上限(caps)、利率下限(floors)等利率衍生品的定价问题。量子-经典混合方法的估计误差明显低于经典蒙特卡洛方法。

该团队使用对量子-经典混合方法使用3个量子比特来加载分布，得到模拟结果并展示比对结果。在经典的蒙特卡洛方法中加入量子电路，可以加快收敛到LIBOR市场模型下的正确利率上限期权价格。在仅用少数量子比特的有限条件下，量子-经典混合方式仍然能保证高精度的预测并同时实现加速。

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